สัญญาณ RSI คืออะไร มีวิธีดูอย่างไร?

RSI คืออะไร?

     สัญญาณ RSI (Relative Strength Index) คือสัญญาณทางเทคนิคที่ชี้วัด Momentum ของราคาหุ้น โดย Momentum ของ RSI นั้นจะใช้ในการกำหนดจุดแข็งหรือจุดอ่อนของราคาหุ้นหรือ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป) เราสามารถอ่านค่าจาก RSI ได้ตั้งแต่ 0-100 หากค่ามากกว่า 70 ขึ้นไป เราจะถือว่าราคาหุ้นนั้น overbought แต่หากราคา น้อยกว่า 30 ลงไป เราจะถือว่าราคาหุ้นนั้น oversold 

RSI บอกอะไรบ้าง

• ค่าน้อยกว่า 30 บอกราคาต่ำหรือขายมากเกินไปและค่ามากกว่า 70 บอกราคาแพงหรือซื้อมากเกินไป
• หาก RSI มีค่า 50 บอกถึงราคาอยู่ในลักษณะ Sideway (ไม่ขึ้น ไม่ลง)
• RSI ใช้ดูลักษณะของการเกิด Bullish Divergence หรือ Bearish Divergence
• หากเส้นยังชี้ขึ้นต่อเนื่อง บอกถึงราคายังเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยหรือเส้นชี้ลงต่อเนื่อง แสดงว่าราคายังปรับตัวลดลง

RSI กับ Divergence

     Divergence เป็นการบ่งบอกถึงราคาและ Indicator ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หากราคามีความขัดแยังกันก็สามารถเป็นไปได้ 2 กรณีคือ Bullish Divergence ราคาอาจมีปรับตัวขึ้นหรือ Bearish Divergence ราคาอาจมีการปรับตัวลง ซึ่ง RSI ก็เป็น Indicator หนึ่งที่นิยมนำมาวิเคราะห์หา Divergence

• Bullish Divergence ราคามีการขัดแย้งกับสัญญาณ RSI คือ ราคาเกิดการปรับตัวต่ำลง(LH) แต่ RSI มีการปรับตัวสูงขึ้น(HL) ทำให้แนวโน้มของราคาจะเกิดการปรับตัว "ขึ้น" 

• Bearish Divergence ราคามีการขัดแย้งกับสัญญาณ RSI คือ ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้น(HL) แต่ RSI มีการปรับตัวต่ำลง(LH) ทำให้แนวโน้มของราคาจะเกิดการปรับตัว "ลง" 

การคำนวณ RSI

RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS )

RS = Average Gain / Average Loss

RS คือ ส่วนต่างของราคาที่สามารถปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าได้ (Average Gain) และ ส่วนต่างของราคาที่สามารถปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้าได้ (Average Loss) โดยทั่วไปแล้วจะนำราคา 14 แท่งก่อนหน้ามาคิดเป็นค่าเฉลี่ย

ขั้นแรก: หา Gain และ Loss ของราคาปัจจุบันกับราคาก่อนหน้า

     ตัวอย่างการหา Gain สมมติราคาปัจจุบันคือ 20 ราคาก่อนหน้าคือ 15 จะได้ว่า 20-15 = 5 นั้นหมายถึงค่า Gain ราคาช่วงนี้คือ 5

     ตัวอย่างการหา Loss สมมติราคาปัจจุบันคือ 30 ราคาก่อนหน้าคือ 40 จะได้ว่า 30-40 = -10 นั้นหมายถึงค่า Gain ราคาช่วงนี้คือ 10

     จากตัวอย่างจะสังเกตว่าหากนำราคาปัจจุบันลบกับราคาก่อนหน้าแล้วค่าที่ออกมาเป็นบวกจะเป็นค่า Gain ส่วนค่าที่ออกมาเป็นลบจะเป็นค่า Loss เราจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเก็บค่า Gain กับ Loss ไว้

ขั้นที่สอง: หาค่าเฉลี่ยของ Gain และ Loss

ในขั้นตอนนี้จะนำค่า Gain ย้อนหลัง 14 วันมาบวกกันแล้วหารด้วย 14 (โดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยจะคิดจากราคา 14 แท่งก่อนหน้า) แต่อาจมีบางราคาที่ไม่อยู่ใน Gain คือราคาปรับต่ำลงจะถูกคิดในช่อง Loss ในกรณีนี้ก็ให้คิดค่า Gain เป็น 0 เช่น ส่วนต่างของราคาทั้ง 14 ช่วงเป็นดังนี้

Avg Gain = 3 4 -2(Loss) 1 -3(Loss) 1 -2(Loss) 3 2 3 -2(Loss) 2 3 2

จากนั้นนำค่าทั้ง 14 มารวมกันยกเว้นค่า Loss

Avg Gain = 3+4+1+1+3+2+3+2+3+2

Avg Gain = 24/14

Avg Gain = 1.71

Avg Loss = 2+3+2+2

Avg Loss = 9/14

Avg Loss = 0.65

ขึ้นที่สาม: หาค่า RS จาก

RS = Average Gain / Average Loss

RS = 1.71/0.65

RS = 2.67

ขึ้นที่สี่: หาค่า RSI จาก

RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS )

ดังนั้น

RSI = 72.73

ในการหาค่า RSI ช่วงถัดไป (Row ที่ 16) ให้นำ Avg Gain หรือ Avg Loss คูณด้วย 13 แล้วบวกกับ Gain หรือ Loss ที่เปลี่ยนแล้วหารด้วย 14 เช่น ((1.71*13)+2)/14 จะได้ Avg Gain = 1.73 จากนั้นหา Avg Loss แล้วนำไปคำนวณ RS และ RSI ตามเดิม

ข้อระวังเกี่ยวกับ RSI

• เราไม่สามารถใช้ค่า 70(overbought) เป็นการกำหนดจุดขายได้เพราะราคาอาจะวิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถใช้ค่า 30(oversold) เป็นการกำหนดจุดซื้อได้เช่นกันเพราะราคาอาจะวิ่งลงต่อไปเรื่อยๆ
• ระวังการดู overbought หรือ oversold ใน Time Frame ที่เล็กเช่น 30M 1H 4H เพราะจะเกิดข้อผิดพลาดสูงกว่า Time Frame ใหญ่เช่น Day Week Month
• RSI จะมีน้ำหนักในการพิจารณาน้อยลงเมื่อตลาดอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง